El sistema i les seves probabilitats

Poso per endavant que tot el que explicaré és només un detall del que he pogut calcular, que tot esta bassat en càlculs meus, però que són càlculs reals i això si… des de la meva visió, així com les conclusions també són meves…
Ja fa temps que explico que els números en el trading diuen molt, i la gent no deixa de només fer-los servir per a saber quan diner guanya o perd… això és quedar-se amb el 1% de tot el potencial.
Per a fer-vos una demostració… us deixaré un exemple amb el sistema que treballo de preu y volum.
Hi ha una teoria (que és bastant encertada) que comenta que entenent el mercat i operant-lo d’aquesta manera obtindrem un 70% d’entrades positives i un 30% de negatives.
A mi l’experiència m’ha demostrat que aquestes dades són correctes, però com sóc un capficat porto molt de temps analitzant-les… primer vull creurem que són reals, no perquè un ho digui… sinó vull analitzar que em quadren… dec ser molt desconfiat…
Per tant posem sobre la taula les dades, ens diuen el següent: L’estadística diu que segons resultats històrics de cada 100 trades, 70 seran bones i 30 dolentes. Ja tenim un punt de partida. El que no et diu l’estadística és quan vindran aquestes trades… (aquest pot ser un altre punt a analitzar…).
Si fas 15 trades al mes, pot ser que estiguis 2 mesos seguits perdent… o que perdis 5 trades al mes… o… repartiu com ho vulgueu, però hem de saber i valorar tots els casos…
Si ens quedem aquí (sento pel que diré ara) som molt tontos, llavors com el sistema té aquesta casuística, se que les coses són així i així em quedo? En el meu cas no.
Les mitges en estadística són dades que no tenen filtre, o només el filtre que li donem. Per tant… que passarà quan a aquest sistema li apliquem diversos filtres?
I aquí és quan el resultat comença a sorprendre.
Molts hem sentit parlar del volum relatiu, i jo no vindré aquí a discutir-lo, existeix… però ens dóna molt de joc… seguim…
Posem que ens dediquem a operar qualsevol volum relatiu, això vol dir que operarem volums de 100 contractes contra 5 contractes… ei! El volum és relatiu no? Doncs si hi ha una gran divergència. El mateix passaria amb un de 400 contra 25… o sigui operarem sense filtre algun.
Ens donarem compte que el sistema baixa per exemple a 60-40. Yep! Que ha passat aquí? No era 70-30? Ah… amic… el sistema no només és executar un patró, és executar-lo en igual circumstàncies. En diferents circumstàncies… diferents resultats (el que pasa es que un volum com més petit és, més fàcil els es girar el mercat, això fa baixar l’estadística).
Oh, tot i això encara sóc guanyador i guanyo. Tens raó… però perds un 10% més de vegades, per tant… has d’operar més perquè el sistema et permeti recuperar el % de pèrdues que tens i poder estar positiu. També s’ha de contar que com perds més, les ratxes de pèrdues són més llargues, o vas tenint més pèrdues continuades… tot això desgasta el trader…
Per tant un sistema sense filtre, t’obliga a operar més per a ser positiu, no et dic que no ho siguis… et dic que el cost és més elevat i el desgast pot ser més fort.
Ara girem full… apliquem un filtre, el que jo en el seu dia vaig proposar segons els meus càlculs… no s’operaran operacions que no tinguin un volum de 600 contractes en el test.
Curiositat… la mitja del sistema puja a 80-20… ostres… no era de 70-30? Tornem-hi… a la que apliques un filtre, el sistema es torna més fiable (sempre que aquest filtre estigui ben elegit clar) d’això se’n diu optimitzar un patró (per això jo no opero volums realtius, opero volums fiables estadísticament).
Però llavors operaré menys no? Sí. Però llavors no guanyaré tant. Com? Perquè no?…
Analitzem de nou… de cada 100 trades en tindràs 20 negatives i 80 positives. Les ratxes de negatives són més curtes, les guanyadores més llargues i la màxima perdedora es redueix… mínim un 10%.
No em queda clar això… D’acord… posarem un exemple.
Tenim el subjecte A i el subjecte B, els dos de mitja quan guanyen, guanyen 10p i quan perden, perden 10p (ho faig per fer més fàcil les comparacions).
Subjecte A i B operen els mateixos patrons, però només els diferència una sola cosa, A ho opera tot i B només si el volum supera 600 contractes.
Després de 10 trades:
– A ha fet 6 positives 60p i 4 negatives 40p igual a +20
– B ha fet 8 positives 80p i 2 negatives 20p igual a +60
Tenim una diferència de 40p, perquè A iguali a B necessita fer 10 trades més i posicionar-se en 12 positives 120p i 8 negatives 80p fent un total de +60p o sigui com B, això si… amb el doble d’esforç (més trades a operar).
Per tant quant B iguali l’esforç de A… tindrà 20 trades 16 positives 160p i 4 negatives 40p amb un total de 120p… o sigui amb igual d’esforç… doble puntuació…
Ja està, ja he fet l’exemple.
Això només és l’exemple d’un únic càlcul o sigui, una única variable que pot fer millor o pitjor un sistema. Ara imaginat quan et poses a analitzar més coses del sistema, del mercat i de tu mateix…
Torno a repetir, la visió és personal i els càlculs són personals, qualsevol persona pot obtenir resultats diferents… per tant no es tracta de quins tinc jo, es tracta de quins pot obtenir cadascú. Ara… puc dir que amb la gent que estic treballant actualment… els càlculs són semblants…
Ara tens dues opcions… dir que això són tonteries… ok cap problema, o indagar més… això ja és cosa teva.
Molts diran que quina tonteria el mercat se li ha de donar quan toca i ja està… doncs res… se li dóna i ja està… quan se’n tenen 30 seguides negatives… tot sempre canvia.
Conèixer els números del teu sistema, del mercat i de tu mateix… és comprar confiança, és avançar esdeveniments, és poder rectificar abans que sigui massa tard.
Hi ha gent que basa el trading per si puja o baixa la compta del broker… ok, perfecte… prefereixo ser un friki, però el meu nivell de frikisme és subjectiu, l’altre… no.

  2 comments for “El sistema i les seves probabilitats

  1. txaboo
    15/09/2016 at 22:12

    Em sembla molt interessant el teu post.
    Jo personalment per pressa, ganes de guanyar, ganes de tenir la ráo i ganes d’acabar ràpid li dono al botó molt d’hora. Si surt malament em poso nerviós i començo a dubtar del sistema. Després per recuperar confiança costa una mica.

    Salut i endavant!

    • tradingcatala.cat
      26/09/2016 at 12:21

      Moltes gràcies, les presses mai son bona companyia. molta calma, els resultats acaben venint… però s’ha de treballar com una formigueta.

Deixa un comentari

Translate »